Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v objektu bývalého valdštejnského zámku, který tvoří výraznou dominantu nad řekou Jihlavou severozápadně od centra města. Vznikl přestavbou budov středověkého benediktinského kláštera, založeného na počátku 12. století.
Zámek těsně sousedí s bazilikou sv. Prokopa, která patří svým architektonickým pojetím k nejvýznamnějším románsko-gotickým památkám na našem území. Celý komplex byl v roce 2003 právem zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.